BREAKING NEWS


Robot trading con algoritmi, come fare


IL FONDATORE DI MARKETMOVERS SPIEGA LA SUA OPERATIVITA' BASATA SU ALGORITMI E SOFTWARE DI TRADING AUTOMATICO

Sono diversi anni che monitoro ogni giorno i mercati finanziari con grande interesse. Fino a pochi mesi fa la mia operatività  era la stessa adottata da molti trader: ore e ore passate sui grafici a fare analisi tecnica e price action. Ho sempre avuto l'idea che fosse necessario essere informato sugli eventi macro, guardare e studiare il grafico per prendere una posizione con cognizione di causa.
Rifiutavo l'idea di dare in mano il mio conto trading ad un sistema automatizzato con la paura di tornare dopo qualche ora, aprire il conto e vedere il saldo a 0. Per questo motivo non avevo mai affrontato seriamente la possibilità di adottare strategie basate su algoritmi con una gestione totalmente disinteressata dei grafici e delle notizie.
Qualche mese fa, ho trovato per caso il sito FXCODEBASE.com  che permette di richiedere e scaricare strategie per Marketscope, piattaforma proprietaria di FXCM. Oltre a ciò ho trovato i software che permettono di fare i backtest delle strategie e ottimizzarle eseguendo n backtest diversi, al fine di trovare i parametri più profittevoli. Dopo alcuni risultati interessanti decido quindi di provare questa nuova tipologia di trading che necessità però di un'adeguata infrastruttura tecnologica.


Server VPS attivo 24h su 24 per la gestione della piattaforma di trading

Il primo passo per poter pensare di adottare un sistema di trading automatico è entrare in possesso di una macchina collegata ad internet, attiva 24h su 24, su cui poter far girare la piattaforma. Per fare ciò si potrebbe pensare di lasciare acceso il proprio pc di casa, ma questa soluzione ha diversi svantaggi tra cui il consumo di elettricità e la scarsa affidabilià. Ho quindi pensato subito ad un server VPS (molto economica la soluzione proposta da OVH) che offre vantaggi indiscutibili:
  • possibilità di collegarsi da qualsiasi parte del mondo
  • uptime garantito al 99.9%
  • connessione a internet velocissima
Un server VPS per trader può arrivare a costare dalle 25 ai 300$ al mese. Con la soluzione di OVH, che richiede però un notevole know-how tecnico, ho tutto quanto sopra esposto a meno di 3€ al mese.

Backtest delle strategie

"Chi conosce il passato può prevedere il futuro?"

Ora che il server VPS è configurato con la piattaforma di trading bisogna trovare delle strategie vincenti. Mi sono posto innanzi tutto questa domanda "una strategia che ha creato un profitto del 200% negli ultimi 6 mesi può continuare a farlo in futuro?". Dopo svariate riflessioni la risposta che mi sono dato è che ci sono alte probabilità che la strategia continui ad andare bene per un certo periodo di tempo successivo a quello esaminato. Decido quindi di fare i backtest con ottimizzazione soltanto sui dati degli ultimi 6 mesi.
Un altro punto fondamentale è: sto sfruttando al massimo questa strategia o funzionerebbe meglio con altri parametri e quindi "come posso ottenere il massimo da una strategia?". Per fare questo ci sono software di backtest come il Lua console Optimizer che permettono di trovare la combinazione di parametri più profittevole eseguendo tutte le combinazioni possibili su dati storici con range forniti dall'utente.

Dal guardare i grafici a fare backtest

Con questa nuova mentalità l'attività di trading si è notevolmente mutata. Non devo più passare ore a cercare segnali nascosti nei grafici e fare previsioni con la palla di vetro. Ora devo solo sviluppare strategie o trovarne di già fatte ed ottimizzarle. Dal punto di vista psicologico la mente è meno stressata e l'approccio è molto più professionale.

Timeframe delle strategie

Avete mai notato che gli aumenti di volatilità si verificano su orari ben precisi, per esempio allo scadere della mezzora o dell'ora? Questo è dovuto in parte al fatto che le notizie escono in quei momenti, ma anche al fatto che le strategie automatizzate lavorano generalmente su timeframe stabiliti di 30 minuti, 1 ora, 4 ore e così via. Le posizioni con algoritmi scattano in questi orari, quindi si possono determinare dei picchi di volatilità.

A new mentality

Con questa nuova modalità di approccio ai mercati è cambiata la mentalità di gestione del trading. Non controllo più i grafici, ma verifico ogni tanto la mia mail per vedere se le strategie in atto hanno aperto posizioni. Le operazioni vengono gestite direttamente dai software dall'inizio alla fine. Si evitano dunque quelle botte di emotività che ti spingono a mediare, chiuedere o aprire posizioni senza controllo.

Le posizioni in perdita

Quante volte capita di aprire una posizione senza stop loss oppure con uno stop posizionato male? Con questo approccio al trading è possibile stabilire statisticamente quale sia il livello di stop migliore oppure lasciare che sia la strategia stessa a chiudere la posizione in presenza di segnali contrari. La componente emotiva e psicologica viene quindi lasciata alle spalle.

Statistica e analisi tecnica

Cos'è in fin dei conti, l'analisi tecnica? L'analisi tecnica non è altro che la ricerca nei grafici di figure o segnali che statisticamente hanno generato dei movimenti. Si tratta in poche parole di statistica ed il trader cerca di fare a mano e visivamente questo lavoro. Ma chi meglio di un computer può elaborare statistiche precise su miriadi di dati? 

Margini di errore

Gli errori e quindi la possibile perdita di denaro che si può verificare con questo metodo di lavoro può essere causata da 3 fattori di rischio principali:
  • Erraticità della strategia in atto che smette di funzionare 
  • Malfunzionamenti nella VPS 
  • Errori del broker nella trasmissione del flusso dati
Ritenendo gli ultimi 2 elementi abbastanza gestibili (occorre però presidiare frequentemente il server e la corretta connessione della piattaforma) la parte maggiormente critica di questo sistema sono le strategie.
Bisogna aggiornare frequentemente i parametri ed i backtest per verificare che la strategia stia seguendo il mercato nel migliore dei modi. Bisogna comunque tener conto del drawdown atteso e non farsi prendere dal panico nello stoppare una strategia che sta subendo un fisiologico storno.

0  commenti :



MarketMovers.it -Blog finanziario -2016-2017. © Alcuni diritti riservati. Licenza Creative Commons
Quest' opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia . Grafica by Rulez88